2019年9月29日日曜日

実際の権利落ち日の到来

決済期間短縮化で権利確定日 権利落ち日 権利付き最終日が1日短くなったらしい。
お知らせによると2019年7月16日からと書かれている。
どれがどの日が分かりにくかったが、N月末に銘柄の保有による株主権利が発生すると
するとその日を含めて3営業日前が権利付き最終売買日になる。今月の例では30日(月)が
権利確定日なので27日(金)が権利落ち日26日(木)が権利付き最終日になることが
確認できた。

9月27日(金)
9434  1484.5
下落 -52  -3.38%
期待配当 37.5

権利落ち日の下落幅を考えておかないとここからの回復がどうなるか気を揉むこちになるのだった。
一貫して値を上げてきているがここの数か月株価は安定していたのでこの下落は権利落ち日としては当然だが感覚としてはショックだ。いいところなので少し売れた人がいたの
かもしれない。
配当額は予想では 37.5 円 20%差し引くと 30 円 前日の終値からの下落は 52円 -3.38%
19.5 円 1500円に対しては1.3%の余分の下落。権利落ち前に売っておけば利確できた
はずだから早く手仕舞いできるし売っておき次の反発を捉えられれば確率の高い売買ができたのだろう。
この先の値動きはどんなになるか注目しておこう。


ここ一か月は先週以外は金曜日は陰線になっている。
前後場に分けて1週間の陰線陽線の見ると2週前の金曜日に
主な取引があり翌月曜日にピークが来て権利落ちに備えたような動きに見える。
基本的には安定的な高配当株なので基準額を割れたら買いたいと考えている。

9/20  9/24  9/25  9/26  9/27
陽 陽   陽 横   陰 陰   陰 陰   陰 陽

ご注意、内容は個人の日誌です。間違えがあります。正確な情報は別に確認願います。


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2019年9月15日日曜日

ザ・シークレットマン

ニクソン大統領をマスコミへの情報リークをして辞任に追い込んだFBI副長官マークフェルトの物語が描かれている。ウォーターゲート事件が起こった後FBIの中の様子が分かる。また、アメリカの歴史を知ることができる。副長官にしても大統領にしても周りの人も悪人ばかりが出てくるようで何が正しかったのかわからない。もう少し事件自体の理解が必要かもしれない。日本人がもう少し気にかければいい部分か。仮定としては辞任したので大統領が悪い。また、戦争の影響は時々流れておりベトナム戦争で国民の不満がたまっていたのだろうか。画像は1970年ころのアメリカの風景を作ったもので時代考証がされているのだろうとしか思い浮かばない。普通は映し出される映像または被写体に写真を見るような感動がある。 2017年。

ライティングについて考えると


いい本は懇切丁寧な説明に例を交えながら知りたいことが十分書かれてて、例えば、
ゾーンとかセールスライティングの教科書など著者の知性と大事な体験とが記憶に
残って本の形で持っておきたくなるようなものと思うようになった。

本編が必要最小限で書かれているので詳しくはそちらを参照すればいいいことだが、
今、気になることを並べておく。

フィーチャーを並べ
ペルソナ(相手)を設定して
ベネフィット(どんなメリットが出るのか)を繰り返す。
ブレット
  天国と地獄を伝える
見込み客か潜在顧客かレベルを5つに分けて商品中心か相手中心か意識レベルに合わせて
話をする。
価格・保証・理由・推薦   問題と悩みの解決
創作は模倣である。スワイプファイルと優れた先人の研究は欠かせない。

何を書く場合でもあてはまることだが強く意識する必要性があり発達したセオリーが
ありもっと簡単なことを考える場合にも非常に役立つように思える。




2019年9月8日日曜日

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2019年8月17日土曜日

お金の増やし方について

もっと簡単で確実な方法がいるかもしれない。
ものの本を見ると下のように投資をしたらいいとなっていた。

安全資産
個人向け国債 変動10年型 0.05% こんな利率ではいくらも増えない気がするのだが、これから上昇したときのことを期待することになっている。また銀行より安全ということだ。

リスク資産
国内と海外の株式インデックス投信に50%前後ずつ投資する。 年率5%を見込む。
NISAも活用する。

還元率で比較すると
株 105% 国債 100% 競馬 75% 宝くじ45% になるということだ。

YahooファイナンスにインベスターZが5巻無料で見られるキャンペーンが出ていたので
見てみた。歴史の勉強になった。続いて下のおすすめの本も読みたくなった。

格言で学ぶ相場の哲学
行動のファイナンスで読み解く投資の科学
株のジンクス
1分間バフェット




2019年7月20日土曜日

FXの教科書を見て

まるっとわかる!FXの教科書 横尾寧子

FXではトレーディングの手法を当たり前に使うようになっている。
どこかの証券会社のプロモーション用の信長と秀吉のマンガで少しわかるようになった。20万円以上の利益で確定申告が必要になるということなので生活への影響を
考えて当面はなんとなく気にしておくぐらいがいいように思える。今度、統計の発表が
どのくらい為替に影響するのか見ておこう。こちらのマンガは俯瞰的イメージが
広がって面白かった。内容が広範に及ぶ中覚えておきたかった内容がいくつも
ありました。



◇格言
売るべし、買うべし、休むべし
しまったは手仕舞え
利食い千人力
二度に買うべし、二度に売るべし
もうはまだなり、まだはもうなり
行きすぎもまた相場

◇期間別スタイル
スキャルピング 秒~分単位
デイ 1日1回から数回
スイング 数日~1週間
ポジション 数週間~年

◇注文
IFD If done  買い売りをセットで
OCO One Cancel the Other Order 2種逆指値を含めた注文をして成立した方
IFO IFDO IFD+OCO を組み合わせた注文 新規+2つ目の決済

◇為替に影響するもの
為替に影響するものがどのように影響するか見ておくことになる。
景気良し悪し 米国雇用統計 第一金曜 22:30
             FOMC政策金利 6週ごと火曜日
             GDP成長率 1・4・7・10月下旬
             ADP 第一水曜
     CPI 毎月中旬
             貿易収支 毎月
債権の利回りの変動
資源価格の変動
戦争・テロ・天災の発生
株価の変動
テクニカル分析による動き
政府や中央銀行の動向や介入 FRB ECB BOE
要人の発言
経済指標の発表
政策金利の変動

◇サイト
Klug トレーダーズ・ウェブFX
FOREX PRESS みんなの外為

ゲーム株マップ.com
バーチャルFX

日本経済新聞
ウォール・ストリート・ジャーナル
ロイター
ブルームバーグ

Twitter
楽天 SBI ADVFN Japan 時事ドットコム 共同通信公式





2019年7月7日日曜日

また読んでみたい本

有名すぎる文学作品をだいたい10ページぐらいの漫画で読む ドリヤス工場

人間失格 濹東綺譚 山月記 高野聖 檸檬 三四郎 舞姫 雪の女王
桜の森の満開の下 羅生門 変身 蒲団 注文の多い料理店 五重塔
ごん狐 浮雲 たけくらべ ラプンツェル 阿Q正伝 ドグラ・マグラ
野菊の墓 風立ちぬ イワンのばか モルグ街の殺人 恩讐の彼方に

ものがたり起業 皆倉慶彰

ストーリーの作り方とアイデアが満載
吉田松陰 二十一回猛士
あなたもこれで人生逆転

金持ちにならないでRichになる教え

Dr.苫米地式資産運用法なら誰もが絶対Richになれる!

ポートフォリオの話かと思ったらお金の本来の意味からRichになれるヒントが
書いてあった。参考にして将来の収入の道を本気で考えよう。

めざすはエンツォフェラーリかソフトバンク社長。同じ社長でも100倍収入がある。大株主になっている。金持ちから見て出資するのが得 資産の配当により所得が高い人たちである。

Appleコンピュータ、Google 、ウォークマン 付加価値をつけている。

収入を得る3つの方法
株式  近い将来買いが続かないので下落する 資金を眠らせる ✖
労働  奴隷 丁稚を止めれば1つの方法 △ 中村博士 大曾根副社長の例
起業  抽象化を高めて得たアイデアを付加価値として付けたものを売る 〇
   日本には市場がある。

マチュアになる。
本当の資産家は権利により格差を拡げている。資産は自然に増加している。銀行券の発行、デリバティブ、配当、利子。
会社はノーペナルティで清算できる。銀行は準備金の8倍の貸付ができる。すぐに回収できるので貸し倒れにしても迷惑をかけていない。
Richとは資産をつくり豊かになっていること。金持ちはゴミを引き受けている。

2019年6月29日土曜日

トレードの極意 空売り手法 マーケットダイレクションモデル

後から何回も読み返したくしたくなる内容。手法と実践、それが生まれた背景も書かれている。思考が孤独に陥ったときの心理的な支えになるかもしれない。活気に満ちた市場、人が多数登場する。

市場の変化に対しをいち早く的確なポジション変更の行動を取れるめには統計に基づいて優れた分かりやすいルールによるトレードが成功への道となる。



  1. ポケットビット

過去10日間に株価が下落した日の出来高を上回る出来高を伴って50日移動平均線(あるいは10日移動平均線や20日移動平均線)から反発するように上昇すること。通常のブレイクアウトより下落リスクを小さく幅を多くとるような手法。

底値買い
継続的なポケットビット - 10日移動平均線を利用する方法
下降トレンドでは無視する
主導株が上に窓を開けて寄り付いたところを買う

売りのルール1
10日移動平均線の下で引けて翌日も下にあったら
例外
窓を開けて上昇した後7週間経っていないのに10日移動平均線を下回った。
この場合は50日移動平均線を下回ったらになる。
時価総額が50億ドル 以上ある。

売りのルール2
窓を開けて寄り付いて、その日の安値を下回ったら売る。
大引けまでまってから手仕舞いにしてもよい。
ボラティリティの高い銘柄の場合は少し余裕をもたせてもよい。
この場合は10日、50日、200日の移動平均線に支持されることがあることを
注意する意味になる。

7週間ルール
7週間を越えるまでは一旦息切れということを考える。10日ではなく50日移動平均線を下回ったら売る。窓開けから7週間を越えて10日移動平均線を下回ったら売る。
下回るというのは下回った初めの陰線と翌日の日足で2本出ているようになる。変則ルールは50日移動平均線を使う場合は出来高が明らかに大きくなっているようならその日の内に売る。


  2.弱気相場に乗る方法 - すぐ使える空売り手法

1.空売りはマーケットが明らかに弱気相場に入っているときに行う。かつ、サイクル早い段階でのみ行う。数か月経過していたら手遅れ。底の前は避ける。

2.直前の強気相場で大きく株価を上昇させた大型の主導株の中で特に重要な天井をつけている銘柄に絞る。

3.大きく上昇した過去の大化け株が天井を付けてから8~12週間経った後にする。

4.1日に最低でも100~200万株、以上の出来高のある銘柄に限定する。

5.損切りは3~5%の間に限定する。株価が平均出来高を越えて上昇したときは正確に
  3%で損切りする。3分割するときは1.5%、3%、7%など。
  買いの場合は6%~7%なので少し厳しく設定する。

6.含み益が出始めたら20%~30%に利益目標を設定する。
  段階的にする場合は15~20%で半分、20~30%で残りのような設定にする。
  20日移動平均線をトレイリングストップとする方法もある。
      50日、200日移動平均線の方が近ければそれを使う方法もある。
  前の安値を下回ったような場合は反転するので手仕舞いする。

空売りのセットアップ
・ヘッドアンドショルダー型
・後期ステージでのベースの崩壊 
 板歩き 呪いの日 短い逆ベアフラッグ
 後期ステージでの取って付きカップブレイクアウト試すも薄商い
 その前はクライマックストップへ上昇
 ブラッククロスを発生
・死のパンチボウル
  急上昇の後急落新しい参加者が安くなったので買いいったん上昇その後50%以上急落
  する。通常の取って付きカップからの崩落よりカッブが50%以上深い。


  3.マーケットダイレクションモデル

virtueofselfishinvesting.com を見る。
オニールの成長株発掘法を見る このCAN-SLIMのMは基本となる。

市場のトレンドに合わせた売買になるのでニュートラルを含めたトレンドの開始シグナルは重要になる。このモデルだけでETFを使えば高くリターンを得られる。他のモデルにはない安全性と正確性がある。レバレッジETFを使いことも考えられる。NASDAQを想定している。S&P500は騙しが多くなる。
売買は100% Bで買う。Nで現金化。Sで売る。

売り抜け日
買い圧力より売り圧力が大きかった取引日

20取引日のうち5日以上売り抜け日があると売りシグナルが発生する。

-0.1%以下で引けた。
上ひげを作り0.1以下の上昇であった。出来高は前日を上回る。
その日の値幅の25%以下のところでひけて出来高が増えていた。

オプションの満期日 銘柄入れ替え日 は出来高が増えているのでこの分は考慮する。

フォロースルー日
4日の上昇の後の買いシグナル。
安値から4から7日の上昇のあとに、前日より大商いになり主要な株価指数のどれか1つがすくなくとも1%(閾値)以上上昇した日。
上昇日の数え方は、株価指数が安値を更新した後に上昇して引けた日を1日目として数える。

トレンドフォロー入門 マイケル・コベル氏も見る。

インベスターズ ビジネス デイリーのザ ビッグ ピクチャー が素晴らしい。世界最高の金融誌。

売買回数も手数料の関係で適した回数がある。

2019年6月23日日曜日

塹壕でのトレード日記から

Bill O'Neil との塹壕でのトレード日記の部分から

参考になるサイト 
 インベスターズビジネスデイリー ビッグピクチャー は毎日欠かさず見る。

 vertueofselfishinvestgating.com 著者のサイト

機関投資家が買うという要素が重要になる。CAN-SLIM から大化け株の原理へ。
ポートフォリオ最大保有2%までのルール。

楽観的。悲観論者は成功しない。現在の基本的な経済状況はほかの弱気相場と比べるとそれほど悪くない。市場大底でCSCOを空売りした後買い戻しebayを買う。柔軟かつ毅然とした姿勢。規律、努力、細かい観察、不断の研究、決断力のある行動。

NSMI で TJX を買銘柄に。パソコンから小売りへの転換期だった。
変形のギザギザの取って付きカップからブレイクアウトする。
目標株価の算出方法について、上昇トレンドのときにPERやそれを発展させた方法のヒントになる。

1880年までさかのぼったモデルブックの存在。チャートパターンは重要。
チャートブックでパターンを多数調べておきたくなった。それが気になる範囲で頭に入っていればそれによる予想ができる。

階段型小さい3つの小さいベースからその後大きく上昇。ARBA2000年。
マーケットが示しているものに従う。
IT100万ドルアナリストと対峙した。
ブローカーのノキア株の売り。
KKDでは大衆が騙されやすいことを学ぶ。

フォロースルー日なくして強気相場なし。
フォロースルー日 市場平均株価が最初に安値を付けてから4日から7日後に大商いで1%不安定なら2%以上上昇した日。
過去は繰り返すのでなく似た動きをする。

2番煎じは似ない。RVでのウィネベーゴとGM、DVDメールサービスのnetflixとブロックバスターズの例。

IPO型のUターン型ベース。ベースは大きい上昇の下地。目に見えない左の竿があり右に
字型のフラッグがある形。

ショートストローク型。弦楽器の奏法ということで、材料により大陽線の次の週に出来たが十字のような値動きになりだれも売らない状態ということ。

最も抵抗の少ない場所が破られると上昇する。雲抜けのようなもの。

振るい落とし+3 買いルール。リバモアで分かる。

S&P500とダウは大型株を抱えるオールドエコノミー指標の分類になる。NASDAQと対比。


2019年6月18日火曜日

失敗に学ぶ エゴの抑制

株式売買スクール ギルモラレス クリスキャッチャー

厚い本で512ページある共著だから2冊分の濃い中身と考えられる。
全体で何がわかるかまだつかんでいない。何回も読みかえすのはこの本のことだろう。
理解しやすいところを後で時間がなくなるので今のうちにメモしておこう。

失敗に学ぶ

勉強を怠らない
素晴らしい書籍に出会ったら繰り返し読むのがよい
エドウィンルフェブール「欲望と幻想の市場-伝説の投機王リバモア」
ウィリアムオニール「オニールの成長株発掘法」
ジャックシュワッガー「マーケットの魔術師」「新マーケットの魔術師」

失敗が生み出した損失の痛みを感じ、そこから受け入れる。
どこで失敗したか明確にするためトレード日記をつける
自分のトレードをチャートに印をつけておく

十戒

エゴを抑制することが生き残る道

・自己を見失ってはならない
・恐怖におびえて行動してはならない。
・敵から学ぶことのほうが友人から学ぶことよりも多い
・常に自分の犯した失敗を分析してそれをただし学ぶことや自己改善を止めてはならない
・保有銘柄についてはなしてはならない
・株価が天井を付けても有頂天になってはならない
・最初に週足チャート、そして次に日足チャートを使い、日中足チャートは無視しなければならない
・まず大化け株をみつけ、次にそれを大量に保有する方法を見つけなければならない。
・一夜をともにする相手を慎重に選ぶこと
・常に異常なほどの集中力を維持しなければならない

「面倒なことに巻き込まれない」

2019年6月15日土曜日

お金の勉強 イベント投資法

スタバ株は一月に買え!10万円で始めるイベント投資入門
夕凪
結局ある人がどうやって資産を増やすことができたか経験について知ることができるか。
市場の反応パターンをケースとして分かりトレードに役立つストーリーを作ることが
できるための経験を増やさないとレベルが上がって行かないようだ。そんなのが書かれるいるところに狙いを定めていこう。
J-Coffee投資法を見て常識がひっくりかえったとなったということです。
10年かかる。
これがコバンザメ投資法
昇格したときにポートフォリオに組み込まれむので機関投資家が買う。
時価総額が小さい場合は組み込まない場合がある。東証225銘柄の登録の
場合も考えれる。株主優待の配当取り狙い前の価格上昇も考えられる。
2008年から5年間年率40%で資産を増やした。
年初来高値の銘柄と組み合わせる。
ZAIのバトルで優勝した。

ピラミディング ジェシーリバモアの欲望と幻想の市場の中で上昇銘柄を買い増し
する投資法。銘柄選びが大変と考えられる。
銘柄は2,3~30位内でないと把握できなくなる。

イベント投資
花屋の花にたとえる。必要な時期が来たら高く売れるものを前から準備しておく。
市況により活況なときには個人投資家の買いに低調なときは機関投資家がお客になる。
信用評価損益率で個人投資家の懐を調べる。欲望はすてて期限に花を売り切ること。

ポイント
・負ける人は自分の欲しい株だけを考えている。
・儲ける人は他人の欲しい株だけを考えている。
・あなたの株を誰がかうのかを知ることが大事
・個人はマーケットに機関はルールに影響される。

女性、子供、オタクに関わる人が買い手、食品、化粧品、食事券、レジャーが優待品の銘柄を選ぶ。日経平均と連動しない。

季節性
1月 ご祝儀はあるが年末高からの反動で✖
2月 ✖
3月 年度末の配当取りであがる。〇
4月 〇
5月 ✖
6月 ✖ 下落はとまる
7月 ✖  方向性なくだれる
8月 ✖ 海外の休みがある
9月 〇 配当取り
10月 ✖ 海外から決算売り 国内節税で売り
11月 〇 下旬から
12月 〇 年末のファンドの成績
投資にいい時期
2月中旬から4月中旬
11月末から12月中

節分天井彼岸底 は間違い 彼岸を9月にすれば近い
サマーラリー 夏場の上昇のこと 間違い
鯉のぼり天井 春先の上昇が4月末までであること 当たっている
掉尾の一振 年末の上昇のこと 当たっている

傾向
年初3日でその年を占う 相関すこしあり
押し目買いでは月の後半が有利 顕著
ウインドウドレッシング 小型株に決算期に機関投資家の買いが味方する
昼値が下がり夜上がる。寄り付き、大引けの取引を比較すると10年で100%下落と上昇の差になる。
米国FFレートが上がるとデータ上は日経も連動する。
西暦末尾5年と9年は上がる。
機関投資家の売りの少ない3月は個人投資家の勝負時

個人投資家心得
・プロと戦わない 機関投資家が主流の株式には参戦しない
・少数派が勝つ
・プロの予想の逆を行く
・アナリストの推奨株は買わない 賞味期限切れ
・相場に絶対はない。
・バブルは怖がるな一緒に踊れ
・普通ほど怖いものはない インデックスファンドから距離をおく
・損切りをほめろ
・チャンスは何度もやって来る やられたらやりかえさない

アイデア
・わくわくするアイデアか
・あえて非常識なことをする
・他人が実行するのに手間がかかることをする
・掲示・セミナー・友人知人との会話・書籍・レポート・新聞

南の島で殿堂入りを思い浮かべる。





2019年6月8日土曜日

お金の勉強 ポートフォリオ 分散投資 まとめ 心理 規律

ポートフォリオ
コンスタントな利益を得るため記録をつける。
表の項目は銘柄 手法 売買 仕掛け日 価格 手仕舞い日 価格 損益 コメント
エクイティカーブが違う。
3つのレベルの分散投資、
異なる銘柄、異なるタイムフレーム、異なるトレード手法で。

分散投資
トレンドフォロー手法 移動平均線
ボラティリティブレイクアウト手法 保ち合い圏からのブレイクアウト 上放れ、下放れ
ブレイクアウト 抵抗線を上抜いた時に買い、支持線を下抜いた時に売る。
季節性に基づく手法
スイングトレード手法 上昇トレードの支持圏で買い、下降トレンドの抵抗圏で売る。
ダイバージェンス手法 価格と指標の乖離を利用する。有効なフォロースルーを加える。
価格パターン手法 ギャップトレード、30分ブレイクアウト、8本足の始値、終値移動平均線、リバーサルなどのロジックが堅牢であれば短期トレードに有効な手法になる。

まとめ
負ける要素
資金難、トレード手法をもっていない、衝動により行動、損失によりポジションアップする、レバレッジ、トレードしすぎる、利益は早く、損失は大きく、利益を伸ばせない、指標を使いすぎる、ガセネタをつかむ、推奨情報を信用する、ナンピン買いする、含み益が膨らんだ時に増し玉する、注文の種類の知識不足、ボラティリティの大きい銘柄できつめのストップロスを置く。小さい利益のデイトレードをする、トレーディングプランがない。セットアップ、トリガー、フォロースルーの基本条件を遵守しない。忍耐力がない。何回かの失敗でトレード手法を放棄する。すべての指標を価値があると誤解する。トレードシステムを過剰に最適化する。多すぎる分散。生活資金でトレードする。終日相場の値動きを見ている。

勝因
基本条件を遵守
自己判断を入れないで、堅牢なルールを持つメカニカルなトレーディング死す天寿を使う。
すべてのトレード、ポジション、注文を完全に把握する。
売買注文の種類を熟知する。
外の情報より自分を信じる
フルタイムでできなときはデイトレードをしない。
銘柄、タイムフレーム、トレード手法3つのレベルので分散投資する。
トレーディングプランを作成して遵守する。
十分な初期投資資金を持つ。
レバレッジをかけすぎない。
7連敗を許容する資金を持つ
トレードしすぎない。
トレード手法によるパフォーマンス結果を記録する。
マスコミの投資番組は見ない。

心理 規律
トレーダーの敵
想像力 ルール通りにすれば不要。
考えすぎ
情報の過剰摂取

必要な心得
恐怖心をなくす 仕掛けると運命は決まっている。有効な手法により自信を得る。
貪欲さを抑える
期待を抑える
言い訳するな
混乱の代償 注文ミスにより頭が混乱する
プロのように考えて行動する。
一貫性
規律の向上  自己啓発「投資の行動心理学」 摂生
単純で効果的に
衝動的をなくし、世間の情報に耳を貸さない。
トレーディングプランを作成し、実行する。
目的を忘れない。 リストアップして傾向する
欲求不満やストレスを解消する。
変化することを学ぶ。






2019年6月2日日曜日

お金の勉強 トレイダー5


ここから詳しい実践的手法である価格3パターン、8本足始値・終値、30分ブレイクアウトの5つほどの手法が並べてある。これらをクリアすれば、あとは、ポートフォリオと心理を残すのみとなる。手法と銘柄に相性があるようなので他にも多数参考にして自分のスタイルの形成とつもりを含む修練と他に意外と心理面への言及が多いのでこの対策を考えていく方向になる。下の本が今後気になる本になった。

巻末の他の書籍の紹介
投資苑  アレキサンダーエルダー 3M 心技体
成長株発掘法 ウィリアムオニール 7つの要素 CAN-SLIM
マーケットの魔術師 ジャックDシュワッガー バイブル
自動売買ロボット作成マニュアル 森田佳佑 VBA
ゾーン 相場心理学入門 マークダグラス
魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門 リンダブラッドフォードラシュキ
ラリー・ウィリアムズの短期売買法 ラリーウィリアムズ



2019年6月1日土曜日

お金の勉強 トレイダー4

移動平均チャネル MAC Moving Average Channel

8期間安値移動平均線(日足、週足、日中足でも同じ)
10期間高値移動平均線
買いセットアップは1本の足が高値移動平均線か完全に上放れたとき
買いトリガーは2本目の足が続いて高値移動平均線か完全に上放れたとき

ポイント
買いトリガーの後の上昇トレンドでは、安値移動平均線が支持線になる。
下降トレンドでは高値移動平均線が抵抗線になる。
3本目以降も移動平均線から上放れるとトレンドは確かになる。
トレンドのチャネルが狭くなると訂正安、目先天井になる。
トレンドのチャネルが広くなると価格が急騰する。

スイングトレードにMACを利用する場合
MACが上昇トレンドにあるときは価格が安値移動平均線まで下落したときに買い、
価格が高値移動平均線に上昇したところで手仕舞いする。

トレンド転換指標としてMACを利用する
2本の足が高値移動平均線から上放れると転換する。
AD/MAを併用して精度を上げる。
売りのときは安値移動平均線の水準が最初の利益目標になる。
ストップロスは、仕掛けた日か、トレンド転換のシグナル出現日のチャネルは幅の2倍

MACの5本の足によるトレード
5本の足が連続して高値移動平均線を上放れたら買いトリガーになる。6本目の寄り付きで買う。利益目標はこの5本の高値、安値の値幅とする。

AD/MAを併用する。
AD/MA 28期間移動平均線とする。

AD/MA Accumulation Distribution / Moving Average 累積分布/移動平均、ウイリアムズ





お金の勉強 トレイリングストップ ストップロス MAC MACD

トレイリングストップ trailing stop
trail は引きずる 引き上げるの意味で使う。価格上昇はトリガーで設定した売り価格より高くなるかもしれないので価格の上昇に合わせてストップロスを引き上げて行くこと。一定方向に進んでいた価格が逆に進んだ場合の手仕舞いの設定。また、売り注文での買いの設定、価格下落時の買いの設定で使う場合もある。

ストップロス 損切り stop loss
期待に反した値動きによる損失を一定範囲内に収めるためトリガーからの期待と反対方向値幅で逆売買を設定すること。注文では逆指値になる。

MAC
Moving Average Channel
移動平均チャネル
MACとMACDが紛らわしいので比較してみた。

MACD
Moving Average Convergence / Divergence Trading Method
移動平均収束拡散手法
EMA Exponential Moving Average 指数平均値を使う。移動平均線のシグナルに先行する。直近の価格により比重を置いて古い価格も使い市場に残っている注文に近くする。古い価格が偏っていた場合の騙しを防ぐ意味がある。1970年代シグナラートコーポレーション社のGerald Appel氏の考案で大成功したとある。

2019年5月29日水曜日

お金の勉強 トレイダー3

モメンタムによるトレード Power Momentum Formula
ROC (Rate of Change)と同様にn日前の価格と当日の価格を比較して差の値または率により勢いを示す指標によりセットアップ、トリガー、フォロースルーのトレードをする。
価格とモメンタムの逆行現象であるダイバージェンスにより転換点の発生を予測する。

トリガー
直近60本の足を調べる。
日中の最高値を見つける。
28日間のモメンタムを見つける。
価格が二中の最高値を更新したとき、直近5本の足のモメンタムも最高値になっているか
確認する。最高値になっているときはセットアップとならない。モメンタムが高値より低いときにセットアップとなる。
ダイバージェンスのラインを価格とモメンタムに引く。
その間でモメンタムが最低の水準をした抜いたら売りのトリガーとなる。
買いの場合も相似になる。

フォロースルー
セットアップの根拠の区間で最安値、最高値を見つけて値幅を計算する。
トリガーポイント(買値)に値幅の1/2を加えて最初の利益目標値PT1(Profit Target 1)にする。利益目標値PT2は値幅を加えた値。
枚数によるアプローチを使う。
1枚はPT1でポジションを手仕舞いする。
1枚はPT1クリアでは収支トントンにストップロスを置く。そのあと、PT2まで来たら利益50%にストップロスを移動する。PT2の2倍まで利益がでたらその75%にストップロスを移動する。

モメンタムとダイバージェンスを見ておく、価格が極大値、極小値を更新したときにモメンタムが逆行していればセットアップ、モメンタムが極大値、極小値を抜けたらトリガーで利幅は対象区間の最高値、最安値の差の1/2を加えて使う。ピンと来ないのはチャートで練習をしていないからだろう。




2019年5月26日日曜日

お金の勉強 ダイバージェンス ストキャスティックス 一目均衡表

ダイバージェンス divergence 価格とオシレータ系の指標の逆行現象のことでトレンドが弱まって近いうちに価格が反転することを知らせてくれる。

ストキャスティックス stochastics 1950年代にGeorge Laneが考案した。過去n日の最高値、最安値の差と当日の終値と最安値の差の割合により売られすぎ、買われすぎを見極める方法。%Kは単純な計算値、%Dは最近3日の平均値この2本がクロスするところでシグナルと見る。レンジ相場で有効になる。オシレータ系指標としてMACD, RSIと並べられるもの。

一目均衡表 一目山人による純国産テクニカル分析とある。9日、26日の高値、安値の中間値により転換線、基準線を描く、この2本は移動平均線と同様に使える。26日先行スパンを転換線と基準線の中間値と52日間の高値、安値の中間値で描くこの間を雲と呼び価格が雲の中にあれば抵抗帯または外にあれば指示帯になるというもの。過去の中間値と価格の比較した場合に高いのか安いのかを目で見れることになる。どの位置にあるかにより売買の検討に使える。遅行スパンも描き、これはは26日前に終値を記入したもの。価格の比較により相場の強弱を知る。

まずルールを決めて厳しくルールを守った客観的なトレードで利を得ることが目標になるということだ。ルールを作るにはテクニカル分析の使いこなせる知識も必要になる。そこでここのところ頻繁に出てくる言葉を2,3確認してみた。



2019年5月25日土曜日

お金の勉強 トレーダー2

季節性とシーズナルセットアップの章となっている。25日以内に手仕舞いと書かれていて超短期でない点から板に張り付きの時間が少なくなるのでなんとか理解したいところである。株式を含めた週次のパターン、先物の日時のパターン、休暇前の季節的なパターン、限月間のサヤの開閉が異なるマーケット間の季節的な動きなど種類として上げてあり
seasonaltrader.com を見て練習できるとなっている。主に現物市場における月次パターンの捉え方を想定しているようで初心者に実用できるものは少なそうで実例を知る環境が遠く理解が深まれば気になるところして戻って理解を深めたい。

評価項目が並べてありこんなのを意識するとトレードに厳しさが出るかもしれない。1トレード当たりの平均利益、損失、年間損益、累積損益、損益レシオなど。セットアップ条件の例として、勝率75%、損益レシオ4、連続負けトレードが2回以下、平均利益400ドル、累積利益が一貫して増加傾向とある。これらを満たせば勝てそうである。まず季節性のトレードで挙がっている例を調べるまたはスクリーニングが必要と思わせる。

トリガーは14日間のストキャスティックスとされ25%、75%に達したときが売り買いのトリガーになり。Genesis Navigatorにでだれでも調べられるとある。トリガーでのMOC(Market On Close)引成注文を出す、トリガーが出たことを確認して翌日寄り付きの注文もあるとかストップロスについてと手仕舞いの余裕の例が15%とか具体的にトリガーでのアクションを説明されている。

ストップロスの種類に、マネーマネジメントストップ、ブレイクイーブンストップ、トレイリングストップ、パラボリックストップがある。トレイリングストップは利益確保のストップポイントの移動のこと。

3種類のフォロースルーについて利益を伸ばすための方法で1枚、2枚、3枚単位で仕掛けるときのやり方が書いてある。1枚なら1.大引けで出動 2.仕掛けたら終値のGTC(Good Till Canceled)を設定する。 3.1トレードの平均利益に着目 4.利益目標に達したらストップロスを収支トントンに移動 5.手仕舞い予定日が来たら手仕舞い 6.またはトレイリングストップを利益75%に移動する。になる。2枚なら含み益を1枚利確して残りは収支トントンの水準にストップロスを移動してポジションをホールドする。3枚なら1枚を利益目標で手仕舞う。1枚を収支トントン、1枚を含み益75%にストップロスを移動する。含み益75%がストップロスの目安になるということだ。

MIT(Market If Touched) 価格が水準に達したら成行注文となる)OCO(One Cancels the Other)売り買い注文を同時に出しどちらかが約定すると残りがキャンセルされるオーダーが紹介されている。いろいろな注文の種類が書いてあるがどんな場面で役立ちどんな注文か分からないこともあるので参考になるときもあるかもしれない。全体的にこんなのもあるのかなというところで終わる。

2019年5月19日日曜日

お金の勉強 トレーダー 1

バーンスタインのトレーダー入門  30 Days to market mastery
セットアップ 高い確率で繰り返し出現するパターン
トリガー セットアップを行動に移す引き金
フォロースルー 損失を最小に抑え、利益を最大に伸ばす方法
枠組み、教育、正しいリスクマネジメント、利益の極大化の手法と大切さ、
あいまいな意思決定や不確実な売買シグナルを排除した完全に客観的なトレーディングツールやトレード手法を紹介する。
コンスタントに利益を上げるためにのトレーディングの正しい枠組みと分析、および行動のあり方を理解する。
15年くらい前に旬のもので使いにくところも出てきそうだが不朽のエッセンスを読み取ろう。しばらく時間をかけてシミュレーションしたい。


2019年5月12日日曜日

お金の勉強 タイミング アノマリー

株はタイミングで儲けなさい 藤本壱 2015年
ランダムウォーク理論は上がるか下がるか50%の理論。それに反して季節的な動き株価の変化によりよく現れる実証的な現象をアノマリーといいそれに着目して売買のタイミングを考えるもの。扱うものは下のとおり。
1.秋から春に上昇、春から秋に下落する季節性
2.直近高値更新
3.急騰銘柄
4.市場全体の急落の跡のリバウンド
5.2つの銘柄のさやの増減によるさや取り

1.11月から7月に上昇する傾向がある。8月、9月は夏枯れになる。Sell in May,
  don't come back till October. の格言もある。5月の決算短信の様子見、
      8月バケーション、10月末ハロウィーン効果により季節性が発生する。
      10月~11月に買い、4月~7月に売る。4月~8月は買うのに適さない。
  
     20年分を調べた30銘柄一覧。7202 8050 6755 9699 7239 1888 7727
      6801 6924 6768 5444 5807 8051 8074 1835 4539 8059 6771
      5273 6459 5471 6758 7226 7012 6339 6376 6850 7995 9832 6301

2.単純にするとだましに会う。60日以内の高値更新で翌日寄り付き買い
  60日後に売る。
  平均して3.28%の上昇、-15%~+15%の正規分布型に近い。勝率は51%。
  売る日の30日後と60日後はあまり差がない。小型低位株の騰落率が高い。

  ただし、結果のよい銘柄一覧は勝率が60%以上では残らない。
  11月12月(次点1月3月)に限る。
  4689 7408 9997 7972 9682 2753 8616 2413 9619 4047 7846 8439
      2325 3349 7606 5988 7245 4109 9678 2686 4668 3116 6420 4801
      9058 6383 4681 6407 7456 7282
      スイングトレードの達人 直近1か月の高値更新銘柄が表示される。351銘柄あった。
  有料サイトでは株の達人がある。

3.株価が1日で前日終値から10%以上上昇して上ひげは株価の1%以内になったら急騰
  したとする。大引けまたは翌日寄り付きで買う。決まった日数、5日、10日で売る。
  勝率は高くない。大きく当たるもので利益を得る。翌日の寄り付きで結果は決まる。
  高くなるものは翌日の寄り付きでも高い。急騰銘柄で取れるとしたらになる。

  翌日の寄り付きが高くなりそれで終わる翌日売りに適した銘柄を調べてある。
  2372 4829 6638 4344 4346 9424 8944 7600 6941 6375 3656 4779
      7968 4686 3627 3756 2395 6937 4848 3919 9438 4318 7709 6850
      6340 4321 4776 6723 8934 5998
      Yahooファイナンスで当日調べて大引けで買う注文を出す。

4.セリングクライマックスが来て割安感から買いが入りやすい状況になる。
  騰落レシオ、安値更新銘柄数などで底を調べる。ゴールデンチャート社を
  紹介。有料サービス 5980円/月でした。無料動画投資な毎日がありました。 
  2015年ころ作成されたチャートの見方でした。騰落レシオは70%まで下げると
  底。新安値銘柄は30%越えて下がったらリバウンドを見込める。翌日寄り付きで
  買い20日~35日のピークの期間で売る。10%程度の上昇を見込む。一段安に
  備えるため銘柄の分散、資金余裕を考える。
  上昇局面での急落をとらえる。騰落レシオが75%を切り、レシオの上昇を確認したら
  翌日の寄り付きで買う。レシオの3日移動平均線を使うので横向きになったら
  になる。リターンリバーサル(株価が元に戻る)傾向により戻るのだから低位株
  などがリターンを見込める。

  下落局面で成功しやすい銘柄
  1888 5807 6803 1518 6375 6316 2286 6208 5009 8835 5563 1814
      8166 6624 4007 6924 3577 9130 4404 4997 6937 6205 4996 6507
      5603 8804 5269 8014 6755 4098
  上昇局面で成功しやすい銘柄
  6316 5105 5563 6101 3105 3116 6472 6103 6302 6860 7467 6471
      5110 5901 9005 6706 4708 5301 5970 7701 8053 7846 7278 8830
      8601 1721 7271 6326 8060 6952

5.株価の相関係数の高いものを選ぶさやのボリンジャーバンドで極小極大をつかみ
  売買する。乖離が大きくなったところから戻るところを取引日にする。信用売り
  するので予期せず上がるときは手じまいが必要。

  8014 3004 6208 8399 8074 8013 2112 などを使用した。
  さやトレで検索する。サヤ取りの達人で紹介されている。

6.銘柄、時期を分けてリスク分散
  再投資は資金が少ないうちは避ける。大きい損失を避けて退場しないため。
  損失の複利効果について考える。逆指値で損切りする。
  レバレッジは短期売買に限る。
  ファンダメンタルも考慮する。不祥事では一旦売る。
  
  

2019年5月11日土曜日

お金の勉強 ROE ETF HFT

本音の株式投資  井手真吾

短期的には市場心理と需給によって変動する。その影響が薄れると
中期トレンドに回帰する。
株価の予想とは材料を明確にして 発生確率 影響度を想像すること。
日経平均はPER 14~16倍が適正水準。
下値メドはPBR1倍。
2人のレポートを見る。
会社予想と市場予想 14-16倍、13-15倍。
値上がりした銘柄のROEが改善する
ROE8%以上では日経が上がる
ROEは業界により平均が違う
外国人の買った株はいい会社なのでその後のリターンは玉石混交
その中のROE改善幅のよい玉であればよい。

レバレッジETF(Exchange Traded Fund 上場投資信託) インバースETF 先物を2倍買うなどで設定 純資産の減るときに回復が遅れる。下手な売買を繰り返すので1方向に進む間の短期にしか向かない。価格の乖離もある1%以内が正常の目安。東証のHPで理論価格が載っている。

タイミングについて5年単位なら月ではなく年により成績がほぼ決まる。
自社株買いはじわじわタイプ、速攻完結タイプ、オオカミ少年タイプがあり使えるのはじわじわタイプで下値支えの効果を狙う。企業のHPに買い付け情報が載る。

HFT (High Frequency Trading ) 為替に変動で適正株価を再計算して売買を決め自動的に注文する。「フラッシュボーイズ」で悪いイメージがある。日本ではメイカー、テイカー、も同じ手数料。ボラティリティ(Volatility 変動率)を高めていると言われている。
日銀のETF購入について、年間6兆円の残高増加させる買い入れを実施している。リスクプレミアムを下げる目的。TOPIXと日経平均のETFの構成比率の違いにより株価に歪みを発生を抑えることを考えている。ブラックスワンという購入額を下げが発生したらPERの大きい購入額の大きい銘柄の株価が下がる可能性がある。

スマートベータ(賢い指数)アクティブファンドはアルファが認められない背景で安い手数料で実現するファンドの形。TOPIXへの投資では割高で分散されない問題がある。バリュー、高配当などの指数のファンド。リバランスも武器で逆張りの投資になる。予想や感情を入れない淡々と逆張り投資を実施する。5年から10年以上つきあう。

世界の行く末について、まず、円ドルの為替は日米の金利差が大きくなると円安になる。景気刺激策で名目金利(期待実質経済成長率+期待インフレ率+リスクプレミアム)が上がると円安に進む。実際にはあまり多く政策を実施できない場合は円高になる。欧州はリスク多い。中国は安定している。
などを詳しくわかりやすく解説してあり飽きる間もなく一気に読める。










2019年5月3日金曜日

お金の勉強 大事件発生日

1989年12月 バブル天井
1992年8月 下げ止まり感
2001年9月11日 アメリカ同時多発テロ発生
2003年4月 底
2008年9月15日 リーマンブラザーズ破綻
        サブプライムローン問題は1年前から 1年後ギリシャ危機も発生
2009年2月 底 2009年1月~2017年1月オバマ政権
2011年3月11日 東日本大震災発生
2012年9月 上昇傾向はじまり 2013年4月から黒田緩和 アベノミクス
よく取沙汰される大事件発生日をまとめてみた。






2019年5月2日木曜日

お金の勉強

年収1億円を稼ぐ1日1分投資 山下 勁
チャートを読むシミュレーション期間がいる。
ルールにより売買するトレーダーになる。
決算は持ち越さない。
大きい取引を目指すので小型株は外す。
チャートが安定しない銘柄も外す。
ニュースで話題の銘柄も外す。

トレンドは横ばい、上昇で2,3か月、下落で1,2か月続く
移動平均線の値の抜け、クロスによりトレンドを確認する
新値更新7日
前の高値、前の安値を書き換えるとトレンドが変わりやすい
ダブルトップは高値圏での下落サイン、横ばいの時はあてはまらない。
リスクヘッジ 上昇トレンドが下落に転じた時に売り再び上昇に転じたら買い戻しそのあと元々の保有株で利確する。

相撲の発勁用意を調べた。お金は類は類を呼ぶ。6割の人は自分を1割の頭のいい人と考えている。