お金の勉強 タイミング アノマリー

株はタイミングで儲けなさい 藤本壱 2015年
ランダムウォーク理論は上がるか下がるか50％の理論。それに反して季節的な動き株価の変化によりよく現れる実証的な現象をアノマリーといいそれに着目して売買のタイミングを考えるもの。扱うものは下のとおり。
１．秋から春に上昇、春から秋に下落する季節性
２．直近高値更新
３．急騰銘柄
４．市場全体の急落の跡のリバウンド
５．２つの銘柄のさやの増減によるさや取り

１．11月から7月に上昇する傾向がある。8月、9月は夏枯れになる。Sell in May,
　　don't come back till October. の格言もある。5月の決算短信の様子見、
      8月バケーション、10月末ハロウィーン効果により季節性が発生する。
      10月～11月に買い、4月～7月に売る。4月～8月は買うのに適さない。
　　
     20年分を調べた30銘柄一覧。7202 8050 6755 9699 7239 1888 7727
      6801 6924 6768 5444 5807 8051 8074 1835 4539 8059 6771
      5273 6459 5471 6758 7226 7012 6339 6376 6850 7995 9832 6301

２．単純にするとだましに会う。60日以内の高値更新で翌日寄り付き買い
　　60日後に売る。
　　平均して3.28％の上昇、－15％~＋15％の正規分布型に近い。勝率は51%。
　　売る日の30日後と60日後はあまり差がない。小型低位株の騰落率が高い。

　　ただし、結果のよい銘柄一覧は勝率が６０％以上では残らない。
　　11月12月（次点1月3月）に限る。
　　4689 7408 9997 7972 9682 2753 8616 2413 9619 4047 7846 8439
      2325 3349 7606 5988 7245 4109 9678 2686 4668 3116 6420 4801
      9058 6383 4681 6407 7456 7282
      スイングトレードの達人　直近1か月の高値更新銘柄が表示される。351銘柄あった。
　　有料サイトでは株の達人がある。

３．株価が1日で前日終値から10％以上上昇して上ひげは株価の1％以内になったら急騰
　　したとする。大引けまたは翌日寄り付きで買う。決まった日数、5日、10日で売る。
　　勝率は高くない。大きく当たるもので利益を得る。翌日の寄り付きで結果は決まる。
　　高くなるものは翌日の寄り付きでも高い。急騰銘柄で取れるとしたらになる。

　　翌日の寄り付きが高くなりそれで終わる翌日売りに適した銘柄を調べてある。
　　2372 4829 6638 4344 4346 9424 8944 7600 6941 6375 3656 4779
      7968 4686 3627 3756 2395 6937 4848 3919 9438 4318 7709 6850
      6340 4321 4776 6723 8934 5998
      Yahooファイナンスで当日調べて大引けで買う注文を出す。

４．セリングクライマックスが来て割安感から買いが入りやすい状況になる。
　　騰落レシオ、安値更新銘柄数などで底を調べる。ゴールデンチャート社を
　　紹介。有料サービス 5980円／月でした。無料動画投資な毎日がありました。　
　　2015年ころ作成されたチャートの見方でした。騰落レシオは70％まで下げると
　　底。新安値銘柄は30％越えて下がったらリバウンドを見込める。翌日寄り付きで
　　買い20日～35日のピークの期間で売る。10％程度の上昇を見込む。一段安に
　　備えるため銘柄の分散、資金余裕を考える。
　　上昇局面での急落をとらえる。騰落レシオが75％を切り、レシオの上昇を確認したら
　　翌日の寄り付きで買う。レシオの3日移動平均線を使うので横向きになったら
　　になる。リターンリバーサル（株価が元に戻る）傾向により戻るのだから低位株
　　などがリターンを見込める。

　　下落局面で成功しやすい銘柄
　　1888 5807 6803 1518 6375 6316 2286 6208 5009 8835 5563 1814
      8166 6624 4007 6924 3577 9130 4404 4997 6937 6205 4996 6507
      5603 8804 5269 8014 6755 4098
　　上昇局面で成功しやすい銘柄
　　6316 5105 5563 6101 3105 3116 6472 6103 6302 6860 7467 6471
      5110 5901 9005 6706 4708 5301 5970 7701 8053 7846 7278 8830
      8601 1721 7271 6326 8060 6952

5．株価の相関係数の高いものを選ぶさやのボリンジャーバンドで極小極大をつかみ
　　売買する。乖離が大きくなったところから戻るところを取引日にする。信用売り
　　するので予期せず上がるときは手じまいが必要。

　　8014 3004 6208 8399 8074 8013 2112 などを使用した。
　　さやトレで検索する。サヤ取りの達人で紹介されている。

６．銘柄、時期を分けてリスク分散
　　再投資は資金が少ないうちは避ける。大きい損失を避けて退場しないため。
　　損失の複利効果について考える。逆指値で損切りする。
　　レバレッジは短期売買に限る。
　　ファンダメンタルも考慮する。不祥事では一旦売る。